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日経225オプションとボラリティ

日経225オプションには、予想変動率が一般的にボラリティと呼ばれています。ボラリティは、日経225オプションの取引価格を決める要素です。日経225オプションの取引価格であるプレミアムは、さまざまな影響を受けて変動します。為替、経済指針の変動、政情不安などでボラリティは動きます。日経225オプションの値が上下することになります。ボラリティには、実際に取引されている日経225オプションの価格から算出されます。日経225オプションのボラリティには、2種類あります。ヒストカル・ボラリティは、一定期間の価格変動率から、価格変動率を予想するものです。具体的にいえば、まず過去20営業日の原資産の変動率を、1営業日ごとに割り出します。その標準偏差を出したのがヒストカル・ボラリティということになります。ボラリティも、日経225オプションの値動きを予測するのに欠かせない要素です。予測がつきます。

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tag : 日経225

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